由于公募基金仅在半年报和年报中披露全部持仓，且存在较长的时间滞后性，而季度持仓仅披露前10大重仓股。天风证券近日发布研报，基于公募基金前10大重仓股、上市公司十大股东信息以及公募基金行业配置信息等，在每季度基金季度报告披露后模拟补全公募基金的全部股票持仓。
该研报将基金股票持仓拆分成大、小盘两部分，利用基金日收益率以及基金大、小盘指数日收益率，用加权最小二乘法估计公募基金每个时间点在大、小盘组合上配置仓位，进而得到对于公募基金仓位的日度监控。以基金股票估计仓位为基础，从大小盘配置、市值暴露、行业配置三个维度刻画了公募基金的平均风格变化情况。
公募基金最新配置信息
截至2025年02月28日，普通股票型基金仓位中位数为91.44%，相比前一周估计值上升0.78%；偏股混合型基金仓位中位数为89.94%，相比上周估计值上升0.67%。前一周普通股票型基金与偏股混合型基金在市场大盘组合估计仓位值分别上升0.35%和上升0.19%，在市场小盘组合估计仓位值分别上升0.43%和上升0.48%。
普通股票型基金和偏股混合型基金当前仓位估计值在2016年以来仓位估计值序列中的分位点分别为92.42%和96.00%。
当前估计仓位所属分位点
公募基金最新行业配置估计数据
公募基金行业排序分位点（权重越大分位点越高）
以中信一级行业分类作为股票行业划分依据，截至2025年02月28日，公募基金在电子、电力设备、医药、机械、食品饮料等行业有着较高的配置权重。2025年02月24日-2025年02月28日偏股投资型基金在电子、计算机、传媒、通信、交通运输等行业的仓位下降，在医药、银行、非银行金融、房地产、机械等行业的仓位提升。
