哪些基金与ChatGPT概念相关

2023-02-16 13:54:28来源:上证基金宝
  ChatGPT是OpenAI公司开发的聊天机器人程序,自2022年11月推出以来备受市场关注。其有望在教育、医疗、汽车、智能场馆、智能家居、传媒、电商等领域产生新的行业变革,具有广阔的应用场景。这里筛选出基金市场上那些与ChatGPT概念股相关的概念基金。

  ChatGPT是OpenAI公司开发的聊天机器人程序,自2022年11月推出以来备受市场关注。其有望在教育、医疗、汽车、智能场馆、智能家居、传媒、电商等领域产生新的行业变革,具有广阔的应用场景。这里筛选出基金市场上那些与ChatGPT概念股相关的概念基金。

  筛选方法如下:

  1)筛选股票池:筛选与ChatGPT概念相关的股票,根据股票与ChatGPT概念的相关程度,将股票划分为三个梯队,其中强相关的为第一梯队,中等相关的为第二梯队,弱相关的为第三梯队。

  2)筛选概念基金:按照股票与ChatGPT概念的相关程度,对基金的股票占净值比赋予相应权重,计算基金的概念股持仓占比,选取占比较高的基金作为ChatGPT概念基金。

  具体来说,方法为:统计公募权益基金的中报、年报明细持股数据,计算ChatGPT 概念股占净值比。其中,第一梯队的股票占净值比按原始值计算,第二梯队的股票占净值比按原始值乘以50%计算,第三梯队的股票占净值比按原始值乘以10%计算,即按照股票与ChatGPT 概念的相关程度,对股票占净值比赋予相应权重。将基金过去N 期ChatGPT 概念股占净值比的均值进行降序排列,筛选占比较高的基金作为ChatGPT 概念基金。

  ChatGPT概念基金(最新一期明细报告:2022年中报数据):

  根据最近一期明细持仓数据(截止2022年中报),将基金的概念股持仓占比进行降序排列,结果显示当前各基金的概念股持仓占比均在20%以下。筛选其中在哪个概念股持仓占净值比超过10%的基金,作为最新一期的ChatGPT 概念基金。

  如下表所示,最新一期ChatGPT 概念基金共计24 只,其中大部分基金为被动指数型基金(21 只),2 只为增强指数型基金,1 只为普通股票型基金。持仓占比排名前三的基金:富国中证大数据产业ETF(占比17.17%)、华夏中证大数据产业ETF(占比16.89%)、华宝大数据ETF(占比16.72%)。

  ChatGPT概念基金(最近4期报告:2020 年年报-2022 年中报):

  由于基金持仓风格可能短期变化较大,针对该问题,根据最近4 期中报及年报数据(2020 年年报-2022 年中报),计算基金在四期的ChatGPT 概念股持仓占净值比均值,将该均值降序排列,筛选出8 只占比均值大于10%的基金。其中,大部分为被动指数型基金(7 只),1 只为普通股票型基金。最近四期ChatGPT 概念股持仓占净值比均值排名前三的基金分别为华富中证人工智能产业ETF(占比均值16.50%)、计算机ETF(占比均值14.15%)、国泰中证计算机主题ETF(占比均值13.94%)。

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